Modulcode:	WInf-QuantMeth
Englische Bezeichnung:	Quantitative Methods in Information Systems Research
Modulverantwortliche(r):	Dr. Guido Schryen
Turnus:	unregelmäßig (WS10/11)
Präsenzzeiten:	2V 1Ü
ECTS:	4
Workload:	120 Std.
Dauer:	ein Semester
Modulkategorien:	GU (MSc WInf)
Lehrsprache:	Deutsch
Voraussetzungen:

Kurzfassung:

Die quantitative Behandlung praktischer Entscheidungsprobleme und stochastischer Prozesse ist in zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungsdomänen wie z.B. in der Logistik, Produktion und Finanzen von zentraler Bedeutung.

Diese Veranstaltung vermittelt die grundlegenden Kenntnisse zur quantitativen Behandlung derartiger Entscheidungsprobleme und Prozesse, indem die lineare- und nicht-lineare Optimierung, Markov-Ketten und -Prozesse sowie Warteschlangensysteme behandelt werden.

Lernziele:

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, a) betriebswirtschaftiche Entscheidungsprobleme als mathematische Optimierungsprobeme zu formulieren und diese zu lösen und b) stochastische Prozesse in der Wirtschaft formal zu beschreiben, zu analysieren und zu designen.

Lehrinhalte:

• Lineare Optimierung, Dualitatstheorie und Schattenpreise
• Ganzzahlige lineare Optimierung
• Nicht-lineare Optimierung, Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen
• Markov-Ketten, Markov-Prozesse
• Warteschlangentheorie, M/M/1- und M/M/c-Systeme

Weitere Voraussetzungen:

Elementare Kenntnisse der linearen Algebra und der Stochastik sind hilfreich, aber nicht notwendig

Prüfungsleistung:

Mündliche Prüfung am Semsterende

Lehr- und Lernmethoden:

Die Anwendung und Einübung erlernter Modellierungs- und Optimierungsverfahren erfolgt mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Problemstellungen.

Es gibt keine scharfe Trennung zwischen Vorlesung und Übung, sondern eine anwendungsorientierte, verzahnte Vermittlung des Lehrstoffes.

Verwendbarkeit:

Verwendbar im Bereich Grundlagen und Umfeld

Literatur:

• Hillier, F.S. and Liebermann, G.J. (2008): Introduction to Operations Research (Paperback), McGraw-Hill

• Markovketten, -prozesse und Warteschlangen: http://emilea-stat.rwth-aachen.de/

• Grinstead, C. M., Snell, J.L., Introduction to Probability, Second Revised Edition, American Mathematical Society, \url{http://www.dartmouth.edu/~chance/teachingaids/booksarticles/probability_book/book.html}, 1997

Verweise:

• OLAT: \url{http://www.uni-kiel.de:80/lms/auth/repo/go?rid=60588038&par=82204664205479}
• UnivIS (Vorlesung): \url{http://univis.uni-kiel.de/form?s=2&dsc=anew/lecture_view&lvs=techn/infor/zentr/amwinf&anonymous=1&founds=techn/infor/zentr/amwinf,/semmar,/ueamwi,/uewinf,/winfwi&nosearch=1&ref=main&sem=2010w&e=870}
• UnivIS (Übung): \url{http://univis.uni-kiel.de/form?s=2&dsc=anew/lecture_view&lvs=techn/infor/zentr/ueamwi&anonymous=1&founds=techn/infor/zentr/amwinf,/semmar,/ueamwi,/uewinf,/winfwi&nosearch=1&ref=main&sem=2010w&e=870}

Kommentar:

Vorlesungs- und Übungsunterlagen finden sich im OLAT. Bitte melden Sie sich dazu in der Lerngruppe "'Lerngruppe Quantitative Methoden der WI"' an.